Indicador de media móvil Las medias móviles proporcionan una medida objetiva de la dirección de la tendencia al suavizar los datos de precios. Normalmente calculado utilizando los precios de cierre, la media móvil también se puede utilizar con la mediana. típico. Cierre ponderado. Y los precios altos, bajos o abiertos, así como otros indicadores. Medias móviles de menor longitud son más sensibles e identifican nuevas tendencias antes, pero también dan más falsas alarmas. Los promedios móviles más largos son más confiables pero menos sensibles, sólo recogiendo las grandes tendencias. Utilice un promedio móvil que sea la mitad de la duración del ciclo que está rastreando. Si la duración del ciclo de pico a pico es de aproximadamente 30 días, entonces un promedio móvil de 15 días es apropiado. Si 20 días, entonces un promedio móvil de 10 días es apropiado. Sin embargo, algunos comerciantes usarán medias móviles de 14 y 9 días para los ciclos anteriores con la esperanza de generar señales ligeramente por delante del mercado. Otros favorecen los números Fibonacci de 5, 8, 13 y 21. Los promedios móviles de entre 100 y 200 días (20 a 40 semanas) son populares para ciclos más largos Los promedios móviles de 20 a 65 días (4 a 13 semanas) son útiles para ciclos intermedios y 5 A 20 días para ciclos cortos. El sistema de media móvil más simple genera señales cuando el precio cruza la media móvil: Ir largo cuando el precio cruza por encima de la media móvil desde abajo. Ir corto cuando el precio cruza por debajo de la media móvil de arriba. El sistema es propenso a los whipsaws en los mercados que se extienden, con el precio que cruza adelante y hacia atrás a través de la media móvil, generando un gran número de señales falsas. Por esta razón, los sistemas de media móvil emplean normalmente filtros para reducir las sierras. Los sistemas más sofisticados utilizan más de un promedio móvil. Dos Promedios móviles utiliza un promedio móvil más rápido como sustituto del precio de cierre. Tres promedios móviles emplea una tercera media móvil para identificar cuándo el precio varía. Múltiples promedios móviles usan una serie de seis promedios rápidos y seis promedios lentos para confirmarse mutuamente. Los promedios móviles desplazados son útiles para propósitos de seguimiento de tendencias, reduciendo el número de whipsaws. Los canales de Keltner usan bandas trazadas en un múltiplo de la gama verdadera media para filtrar los crossovers medios móviles. El popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador es una variación del sistema de media móvil dos, representado como un oscilador que resta el promedio de movimiento lento de la media de movimiento rápido. Hay varios tipos diferentes de promedios móviles, cada uno con sus propias peculiaridades. Los promedios móviles simples son los más fáciles de construir, pero también los más propensos a la distorsión. Las medias móviles ponderadas son difíciles de construir, pero confiables. Las medias móviles exponenciales alcanzan los beneficios de la ponderación combinada con la facilidad de construcción. Wilder promedios móviles se utilizan principalmente en los indicadores desarrollados por J. Welles Wilder. Esencialmente, la misma fórmula que los promedios móviles exponenciales, que utilizan pesos diferentes mdash para que los usuarios necesitan para tener en cuenta. El panel de indicadores muestra cómo configurar las medias móviles. El valor predeterminado es una media móvil exponencial de 21 días. Cómo usar los promedios móviles Los promedios móviles nos ayudan a definir primero la tendencia y, en segundo lugar, a reconocer los cambios en la tendencia. Eso es. No hay nada más que ellos son buenos para. Cualquier otra cosa es sólo una pérdida de tiempo. No voy a entrar en los detalles sangrientos sobre cómo se construyen. Hay alrededor de un millón de sitios web que explicarán la composición matemática de los mismos. Le dejaré hacer eso en su propio un día cuando usted es extremadamente aburrido fuera de su mente Pero todo lo que usted realmente tiene que saber es que una línea de la media móvil es apenas el precio medio de una acción sobre tiempo. Eso es. Los dos promedios móviles usan dos promedios móviles: el promedio móvil simple de 10 periodos (SMA) y el promedio móvil exponencial de 30 periodos (EMA). Me gusta usar uno más lento y uno más rápido. Por qué Porque cuando el más rápido (10) cruza sobre el más lento (30), a menudo señala un cambio de tendencia. Echemos un vistazo a un ejemplo: Puede ver en el gráfico anterior cómo estas líneas pueden ayudarle a definir las tendencias. En el lado izquierdo de la tabla de los 10 SMA está por encima de los 30 EMA y la tendencia es hacia arriba. El 10 SMA cruza abajo de los 30 EMA a mediados de agosto y la tendencia es hacia abajo. Luego, los 10 SMA cruzan de nuevo a través de los 30 EMA en septiembre y la tendencia es de nuevo - y se mantiene durante varios meses a partir de entonces. Aquí están las reglas: Enfoque en las posiciones largas sólo cuando el 10 SMA está por encima de los 30 EMA. Concéntrese en posiciones cortas sólo cuando la SMA 10 está por debajo de los 30 EMA. No obtiene más simple que eso y siempre lo mantendrá en el lado derecho de la tendencia Tenga en cuenta que los promedios móviles sólo funcionan bien cuando una acción es tendencia - no cuando están en un rango de negociación. Cuando una acción (o el mercado mismo) se vuelve descuidado entonces usted puede pasar por alto los promedios móviles - ellos no trabajarán Aquí están las cosas importantes a recordar (para las posiciones largas - revés para las posiciones cortas.): El 10 SMA debe estar sobre los 30 EMA. Debe haber un montón de espacio entre los promedios móviles. Ambos promedios móviles deben estar inclinados hacia arriba. El promedio móvil de 200 periodos El 200 SMA se usa para separar el territorio de toros del territorio de oso. Los estudios han demostrado que al centrarse en las posiciones largas por encima de esta línea y las posiciones cortas por debajo de esta línea puede darle un ligero borde. Debe agregar estas medias móviles a todos sus gráficos en todos los marcos de tiempo. Sí. Gráficos semanales, gráficos diarios y gráficos intra-día (15 min, 60 min). El 200 SMA es la media móvil más importante que se tiene en un gráfico de acciones. Usted se sorprenderá de cuántas veces una acción invertirá en esta área. Utilice esto para su ventaja Además, al escribir escanea para las existencias, puede utilizar esto como un filtro adicional para encontrar configuraciones largas potenciales que están por encima de esta línea y posibles configuraciones cortas que están por debajo de esta línea. Apoyo y resistencia Contrariamente a la creencia popular, las poblaciones no encuentran apoyo ni se encuentran con resistencia en promedios móviles. Muchas veces usted oirá a comerciantes decir, Hey, mire esta acción Se rebotó apagado de la media móvil de 50 días ¿Por qué una acción repentinamente rebotan apagado de una línea que un comerciante puso en una carta común que wouldnt. Una acción sólo rebotará (si se quiere llamar así) fuera de los niveles de precios significativos que ocurrieron en el pasado - no una línea en un gráfico. Las acciones se invertirán (hacia arriba o hacia abajo) a niveles de precios que están muy cerca de los promedios móviles populares, pero no se invierten en la línea misma. Por lo tanto, suponga que usted está mirando un gráfico y ver la acción retrocediendo a, digamos, el promedio móvil de 200 períodos. Mire los niveles de precios en el gráfico que demostraron ser áreas de soporte o resistencia significativas en el pasado. Esas son las áreas donde la acción invertirá probablemente. Precio medio ponderado ponderado (VWAP) Precio promedio ponderado del volumen (VWAP) Introducción El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es exactamente lo que suena: el precio medio ponderado por volumen. VWAP es igual al valor en dólares de todos los períodos de negociación dividido por el volumen total de operaciones para el día actual. El cálculo comienza cuando se abre el comercio y termina cuando se cierra el comercio. Debido a que es bueno para el día de negociación actual sólo, los períodos intradía y los datos se utilizan en el cálculo. Tick versus Minute El VWAP tradicional se basa en datos de tick. Como uno puede imaginar, hay muchas garrapatas (oficios) durante cada minuto del día. Los valores activos durante períodos de tiempo activos pueden tener 20-30 señales en un minuto. Con 390 minutos en un típico día de negociación bursátil, muchas acciones terminan con más de 5000 ticks por día. Hay más de 5000 acciones comercializadas todos los días y estas garrapatas empiezan a sumar exponencialmente. Huelga decir que los tick-data son muy intensivos en recursos. En lugar de VWAP basado en datos de tick, StockCharts ofrece VWAP intradía basado en períodos intradía (1, 5, 10, 15, 30 o 60 minutos). Tenga en cuenta que VWAP no está definido para los períodos diarios, semanales o mensuales debido a la naturaleza del cálculo (ver abajo). Cálculo El cálculo del VWAP incluye cinco etapas. Primero, calcule el precio típico para el período intradía. Este es el promedio de la alta, baja y cercana. Segundo, multiplique el precio típico por el volumen del período. En tercer lugar, crear un total de ejecución de estos valores. Esto también se conoce como un total acumulativo. En cuarto lugar, crear un volumen total de volumen (volumen acumulativo). En quinto lugar, dividir el total de los precios de volumen por el total de volumen. El ejemplo anterior muestra VWAP de 1 minuto para los primeros 30 minutos de negociación en IBM. La división del precio-volumen acumulado por volumen acumulado produce un nivel de precios que se ajusta (ponderado) en volumen. El primer valor de VWAP es siempre el precio típico porque el volumen es igual en el numerador y el denominador. Se anulan mutuamente en el primer cálculo. La tabla siguiente muestra barras de 1 minuto con VWAP para IBM. Los precios oscilaron entre 127.36 en la alta a 126.67 en la baja para los primeros 30 minutos de negociación. En realidad fue un bastante volátil primeros 30 minutos. VWAP varió de 127.21 a 127.09 y pasó su tiempo en el medio de esta gama. Características Al igual que las medias móviles, el VWAP presenta un retraso en el precio porque es un promedio basado en datos anteriores. Cuantos más datos haya, mayor es el retraso. Una acción ha estado negociando por cerca de 331 minutos por 3PM. Como promedio acumulativo, este indicador es similar a un promedio móvil de 330 periodos. Eso es una gran cantidad de datos pasados. El valor de VWAP de 1 minuto al final del día es a menudo bastante cercano al valor final para un promedio móvil de 390 minutos. Ambos promedios móviles se basan en las barras de 1 minuto para ese día. Al cierre, ambos se basan en 390 minutos de datos (un día completo). No se puede comparar el promedio móvil de 390 minutos a VWAP durante el día sin embargo. Una media móvil de 390 minutos a las 12:00 PM incluirá datos del día anterior. VWAP no lo hará. Recuerde, los cálculos de VWAP comienzan frescos en el abrir y terminar en el cierre. 150 minutos de negociación han transcurrido a las 12:00 PM. Por lo tanto, VWAP a las 12:00 tendría que ser comparado con una media móvil de 150 minutos. A pesar de este retraso, los artistas pueden comparar VWAP con el precio actual para determinar la dirección general de los precios intradía. Funciona de forma similar a un promedio móvil. En general, los precios intradía están bajando cuando están por debajo de VWAP y los precios intradía están subiendo cuando están por encima de VWAP. VWAP caerá en algún lugar entre la gama high-low del day039s cuando los precios son límite del rango para el día. Las siguientes tres cartas muestran ejemplos de VWAP ascendente, descendente y plano. Usos para VWAP VWAP se utiliza para identificar puntos de liquidez. Como medida de precios ponderada por volumen, VWAP refleja los niveles de precios ponderados por volumen. Esto puede ayudar a las instituciones con grandes pedidos. La idea no es interrumpir el mercado al entrar grandes pedidos de compra o venta. VWAP ayuda a estas instituciones a determinar los puntos de precio líquidos e ilíquidos para una garantía específica en un período de tiempo muy corto. VWAP también se puede utilizar para medir la eficiencia comercial. Después de comprar o vender una seguridad, las instituciones o individuos pueden comparar su precio con los valores de VWAP. Una orden de compra ejecutada debajo del valor de VWAP se consideraría un buen relleno porque el valor fue comprado a un precio por debajo del promedio. Por el contrario, una orden de venta ejecutada por encima de la VWAP se consideraría un buen relleno porque se vendió a un precio por encima de la media. Conclusiones VWAP sirve como punto de referencia para los precios de un día. Como tal, es más adecuado para el análisis intradía. Los cartistas pueden comparar los precios actuales con los valores de VWAP para determinar la tendencia intradía. VWAP también se puede utilizar para determinar el valor relativo. Los precios por debajo de los valores de VWAP son relativamente bajos para ese día o tiempo específico. Los precios por encima de los valores de VWAP son relativamente altos para ese día o tiempo específico. Tenga en cuenta que VWAP es un indicador acumulativo, lo que significa que el número de puntos de datos aumenta progresivamente a lo largo del día. En un gráfico de 1 minuto, IBM tendrá 90 puntos de datos (minutos) a las 11AM, 210 puntos de datos por 1PM y 390 puntos de datos por el cierre. El número aumenta drásticamente a medida que el día se extiende. Esta es la razón por la que VWAP retrasa el precio y este retraso aumenta a medida que el día se extiende. El precio promedio ponderado por volumen de SharpCharts (VWAP) se puede representar como un indicador de superposición en Sharpcharts. Después de ingresar el símbolo de seguridad, elija un período intradía y un rango. Esto puede ser de 1 día o llenar el cuadro. Los cartistas que buscan más detalles pueden elegir llenar la tabla. Chartist buscando niveles generales puede elegir 1 día. VWAP se puede trazar durante más de un día, pero el indicador pasará de su valor de cierre anterior al precio típico para la próxima apertura a medida que comience un nuevo período de cálculo. También tenga en cuenta que los valores VWAP a veces pueden caer en el gráfico de precios. VWAP en 45.5 se mostrará en un gráfico con un rango de precios de 45,8 a 47. Chartists a veces necesitan ampliar la gama a un día completo para ver VWAP en el gráfico. El valor VWAP siempre se muestra en la parte superior izquierda del gráfico. Haga clic en el gráfico de abajo para ver un ejemplo en vivo. Promedio móvil - MA BREAKING DOWN Promedio móvil - MA Como ejemplo de SMA, considere un valor con los siguientes precios de cierre en 15 días: Semana 1 (5 días) 20, 22, 24, 25 , 23 Semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 Un MA de 10 días haría un promedio de los precios de cierre para los primeros 10 días como el Primer punto de datos. El próximo punto de datos bajaría el precio más temprano, agregaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así sucesivamente como se muestra a continuación. Como se mencionó anteriormente, las AMs se retrasan en la acción de los precios actuales porque se basan en precios pasados, mientras más largo sea el período de tiempo para la MA, mayor será el retraso. Por lo tanto, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que un MA de 20 días porque contiene precios durante los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, con MA más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y de más largo plazo MA más adecuado para los inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por inversores y comerciantes, con rupturas por encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales comerciales importantes. Las MA también imparten señales comerciales importantes por sí solas, o cuando dos medias se cruzan. Un aumento MA indica que la seguridad está en una tendencia alcista. Mientras que un MA decreciente indica que está en una tendencia bajista. Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista. Que se produce cuando una MA a corto plazo cruza por encima de un MA a más largo plazo. El movimiento hacia abajo se confirma con un cruce bajista, que se produce cuando un MA a corto plazo cruza por debajo de un MA a largo plazo. Cómo utilizar un promedio móvil para comprar acciones El promedio móvil (MA) es una simple herramienta de análisis técnico que suaviza el precio Datos mediante la creación de un precio promedio constantemente actualizado. El promedio se toma sobre un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas, o cualquier período de tiempo que el comerciante elija. Hay ventajas de usar una media móvil en su comercio, así como opciones sobre qué tipo de media móvil para su uso. Las estrategias de media móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier período de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo y los comerciantes a corto plazo. (Vea Los Cuatro Principales Indicadores Técnicos que los Comerciantes de Tendencias Necesitan Saber). ¿Por qué utilizar un promedio móvil? Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mira la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de qué manera el precio se está moviendo. En ángulo hacia arriba y el precio se está moviendo hacia arriba (o fue recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose de lado y el precio es probable en un rango. Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (soporte), por lo que el precio rebota fuera de él. En una tendencia bajista un promedio móvil puede actuar como resistencia como un techo, el precio golpea y luego comienza a caer de nuevo. El precio no siempre respetará la media móvil de esta manera. El precio puede correr a través de él ligeramente o detener y retroceder antes de llegar a él. Como una pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia ha subido. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es baja. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista mientras que otro indica una tendencia a la baja. Tipos de promedios móviles Un promedio móvil puede ser calculado de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) simplemente suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada media se conecta a la siguiente, creando la línea de flujo singular. Otro tipo popular de media móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo pero básicamente aplica más ponderación a los precios más recientes. Trace una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, y notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional sobre los datos de precios recientes. Software de gráficos y plataformas de negociación hacen los cálculos, por lo que no se requiere matemática manual para usar un MA. Un tipo de MA no es mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en un mercado de acciones o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones un SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también desempeñará un papel importante en la eficacia de la misma (independientemente del tipo). Longitud media móvil Las longitudes promedio móvil común son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier intervalo de tiempo de gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte de comercio de los comerciantes. El marco de tiempo o la longitud que usted elija para un promedio móvil, también llamado el período de la mirada detrás, puede desempeñar un papel grande en cómo es eficaz es. Un MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que un MA con una larga mirada atrás período. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el de 100 días. Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un comerciante a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca, y por lo tanto produce menos retraso que la media móvil a largo plazo. Lag es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una inversión potencial. Recuerde, como una pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil se considera la tendencia. Por lo tanto, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, señala una reversión potencial basada en ese MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de inversión que una media móvil de 100 días. Un promedio móvil puede ser cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para proporcionar señales más precisas en datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras. Estrategias de negociación - Crossovers Crossovers es una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un crossover del precio. Esto fue discutido anteriormente, y es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un cambio potencial en la tendencia. Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico, uno más largo y uno más corto. Cuando el MA más corto cruza por encima del MA a más largo plazo es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una cruz de oro. Cuando el MA más corto cruza por debajo del MA a más largo plazo es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como cruz muerta / muerta. Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto los resultados que usan medias móviles pueden ser al azar - a veces el mercado parece respetar la ayuda del mA / la resistencia y las señales comerciales. Y otras veces no muestra respeto. Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve interrumpida el precio puede oscilar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de inversión / cambio de tendencia. Cuando esto ocurre es mejor dejar de lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los crossovers MA, donde las MA se enredan durante un período de tiempo que desencadena varios (gustando perder) oficios. Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuertes, pero a menudo mal en condiciones de agitación o de variación. Ajustar el marco de tiempo puede ayudar en esto temporalmente, aunque en algún momento estos problemas es probable que ocurra independientemente del marco de tiempo elegido para el MA (s). Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlo y crear una línea fluida. Esto puede facilitar las tendencias de aislamiento. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que una media móvil simple. En algunos casos esto puede ser bueno, y en otros puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período de retroceso más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período de vista más largo (200 días). Los cruces de media móvil son una estrategia popular tanto para entradas como para salidas. Las MA también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Aunque esto puede parecer predictivo, los promedios móviles se basan siempre en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un cierto período de tiempo.
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